Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13854
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبوشان, عبد القادر-
dc.contributor.authorدحماني, علي-
dc.date.accessioned2023-11-19T13:24:36Z-
dc.date.available2023-11-19T13:24:36Z-
dc.date.issued2023-06-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13854-
dc.descriptionThe study aims to identify the risks facing Islamic banks and identify a set of methods that the Islamic bank can use to manage risks, for conventional banks. Among the Islamic banks, we mention the Algerian Al Baraka Bank for its inability to contain liquidity risks and its ability to control credit risks and the return on assets, and the Algerian Al Baraka Bank was able to provide a legitimate alternative to a large group of Algerian society who find legitimate embarrassment in dealing with Algerian traditional banksen_US
dc.description.abstractتستهدف الدراسة التعرف على المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية وتحديد مجموعة من الأساليب التي يمكن للبنك الإسلامي استعمالها لإدارة المخاطر، وقد توصلت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية تتعرض لمستوى أعلى من المخاطر وتواجه البنوك الإسلامية إشكالية عدم توافق الكثير من الأساليب والتدابير الوقائية من المخاطر مع الشريعة الإسلامية كونها مخصصة للبنوك التقليدية. ومن بين البنوك الإسلامية نذكر بنك البركة الجزائري لعدم قدرته على احتواء مخاطر السيولة وقدرته على السيطرة على مخاطر الائتمان والعائد على الأصول، كما استطاع بنك البركة الجزائري أن يقدم البديل الشرعي لفئة كبيرة من المجتمع الجزائري من الذين يجدون حرجا شرعيا في التعامل مع البنوك التقليدية الجزائريةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.subjectالبنوك إسلاميةen_US
dc.subjectإدارة المخاطرen_US
dc.subjectمؤشرات المخاطرen_US
dc.subjectمؤشرات العائدen_US
dc.titleإدارة المخاطر في البنوك الاسلاميةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TH.M.COM.2023.179.pdf2,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.